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BBI与KDJ选股策略解析
2025/06/11·StepFun can make mistakes, check important info.
提供一个选股代码,用来选出bbi线处于上升/波段上升周期,且日线级别KDJ的J处于周期谷底的股票。
Reason
思考过程

我们要求选股条件:

  1. BBI线处于上升或波段上升周期:可以通过判断BBI的斜率(即当日BBI值大于前一日BBI值)来确认短期上升趋势;为了确认波段上升,我们可以要求BBI在最近一段时间内(比如5日)整体向上(例如:今日BBI大于5日前的BBI)。
  2. 日线级别KDJ的J处于周期谷底:我们可以通过要求当日J值小于前一日J值并且小于后一日J值(但选股是当日,无法用后一日,因此只能通过近期低点判断)来寻找谷底。另一种方法是要求J值在最近几天内处于相对低位(例如:当日J值是最近N天的最低值,或者低于某个阈值,比如20以下)。

但是,由于选股是实时进行的,我们只能使用历史数据。因此,我们可以这样定义:

  • BBI上升:今日BBI > 昨日BBI 并且 昨日BBI > 前日BBI(连续两天上升),或者更严格一点,我们可以要求最近3天BBI连续上升(3连阳)。
  • 或者为了确认波段上升,我们可以要求BBI在5天内至少3天上涨,并且5日内的最低点在3天前(即最近3天连续上涨)等。但这里我们先采用简单连续上升。

对于KDJ的J值处于谷底,我们可以要求:
当日J值小于前一日J值,并且小于再前一日J值(即连续两日下降),并且当日J值小于20(进入超卖区域),这样可能处于谷底。

但注意:用户要求的是“周期谷底”,可能意味着J值在近期内相对较低,我们可以要求当日J值是最近5天的最低值。

综合两种思路,我们有两种方案:
方案1(简单条件):
BBI条件:BBI连续3日上升(今日>昨日,昨日>前日)
KDJ条件:当日J值小于20,且当日J值小于前一日J值(即继续下行)——但这样可能还未止跌,或者要求当日J值小于前一日且大于再前一日(即单针探底形态)?或者更严格:当日J值小于前一日,但已经比再前一日高(即开始回升)?

方案2(相对低点):
BBI条件:BBI连续2日上升(今日>昨日)且今日BBI大于5日前的BBI(波段上升)
KDJ条件:当日J值小于等于最近5日的最低J值(即5日内最低)

这里我们采用方案2,因为波段上升不一定要连续三日上升,而KDJ的谷底用5日最低比较合理。

具体指标:

  1. BBI指标(多空指标)计算公式:
    BBI = (MA(CLOSE,3) + MA(CLOSE,6) + MA(CLOSE,12) + MA(CLOSE,24)) / 4

  2. KDJ指标计算公式(常用参数9,3,3):
    RSV = (CLOSE - LLV(LOW,9)) / (HHV(HIGH,9) - LLV(LOW,9)) * 100;
    K = SMA(RSV,3,1);
    D = SMA(K,3,1);
    J = 3K - 2D;

选股条件:
条件1:BBI今日 > BBI昨日 且 BBI今日 > 5日前的BBI(说明最近5天趋势向上)
条件2:当日J值等于最近5日内的最低J值(即LLV(J,5) == 当日J)

但是注意:如果连续几天都是最低值,那么可能不止一天满足,我们可以增加一个条件:当日J值小于20(超卖区域)来确认是低位。

因此,我们可以这样写:

选股代码:

以下是为您设计的通达信选股公式,用于筛选BBI指标处于上升趋势且KDJ的J值处于周期谷底的股票:

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策略说明:

  1. BBI上升趋势判断

    • 短期上升:当日BBI > 昨日BBI
    • 波段上升:5日趋势向上且最近2日持续上升
    • 双重验证确保趋势可靠性
  2. KDJ-J值谷底识别

    • 位置条件:J值<20(进入超卖区)
    • 形态条件(满足任一):
      • 连续两日下降(J<前1日且J<前2日)
      • 创5日新低(J=5日内最低值)
  3. 组合逻辑

    mermaid

增强版(加入量价确认):

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参数优化建议:

  1. 趋势周期调整

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  2. KDJ灵敏度优化

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使用场景:

  1. 最佳适用

    • 上升趋势中的短暂回调(BBI保持向上)
    • 强势股首次回踩重要均线(20/30日)
    • 量能萎缩后的首次放量
  2. 组合策略

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操作建议

  1. 信号出现后,以当日最低点或前低作为止损位
  2. 配合板块强度使用(选择RPS>80的板块)
  3. 避免在指数20日均线下方使用此策略

此公式捕捉的是"上升趋势中的黄金坑"形态,本质是利用趋势指标的稳定性(BBI)结合震荡指标的超卖特性(KDJ-J值),寻找高质量的回调买入点。