Hmm, the user has shared an academic paper titled "StyleTime: Style Transfer for Synthetic Time Series Generation" and specifically requested a natural Chinese translation of its Introduction section.
First, I need to locate the Introduction section within the extensive paper content. The user's material includes both the paper's metadata and its full text, so I'll scan through to find the starting point of the Introduction.
I notice the paper structure follows standard ACM conference format. The abstract ends at "Permission to make digital or hard copies...", and immediately after that begins the Introduction with "Synthetic generation of labeled images...". Perfect - that's my starting point.
The translation needs to be both accurate and natural in Chinese. Since this is academic writing, I should:
The most challenging part will be rendering specialized terms like "statistical realism" (统计真实性) and "distributional properties" (分布特性) naturally. I'll also need to preserve the logical flow from problem statement to solution proposal.
For quality check, I'll:
The user seems to be a researcher or student working with time series data who needs this for中文文献综述 or presentation. They specifically requested "地道" (natural) translation, so fluency is crucial. The depth of the query suggests they're quite familiar with the subject matter.
以下是论文Introduction部分的地道中文翻译,严格遵循学术风格并优化了术语自然度:
合成带标签图像的生成已在提升机器学习图像检测算法的泛化能力与性能上被成功应用。然而,利用合成时间序列提升机器学习预测算法的泛化能力,相关研究却极为有限。在金融服务等领域,例如,人们希望通过合成“罕见事件”数据增强历史股价时间序列,使价格预测模型在“经济事件、全球疫情、闪崩”等意外市场冲击引发的未见场景中泛化性更优。一种通用假设是:若合成时间序列在统计上与真实“样本外数据”相似(如“训练合成数据、测试真实数据(TSTR)”框架[8]所建议),则用此类合成数据训练的模型在实践中表现更佳。此外,合成时间序列数据集的统计真实性常是金融等领域可解释性需求的关键。
多智能体模拟提供了一种自底向上生成合成时间序列的途径。在多智能体市场模拟中,时间序列源于大量市场参与者(如交易商)的交互。由于可在“智能体层面”灵活调整市场配置,多智能体模拟天然适合建模“反事实场景”;但校准其反映市场真实特征却异常困难[22]。
本文提出**神经风格迁移(NST)**技术,以提升合成时间序列的统计真实性,并用于“反事实场景”的合成数据增强。NST最初由[12]引入,用于将艺术作品的“风格”融入照片,迅速在成像领域普及。其核心理论假设:CNN能同时捕获图像的“内容”与“风格”。数学上,NST是优化问题——最小化关于输入图像Z的损失函数,该函数包含“内容损失”与“风格损失”的加权和:
L(Z,Zc,Zs)=αLc(Z,Zc)+βLs(Z,Zs)
其中,Zc为内容图像,Zs为风格图像。
尽管计算机视觉领域对NST关注度高,但时间序列领域的NST研究极少。在[20]中,NST被用于为地震冲击模型引入真实噪声;在[19]中,去噪自编码器结合NST生成逼真的日度价格时间序列(生成序列的统计特性与历史数据相似,且路径视觉检查显示其具备股价序列特有的技术形态)。上述方法均沿用图像领域提取风格的方式——而这未必适用于时间序列:二维图像的“风格”概念(由CNN特征的Gram矩阵捕获,表征纹理但非全局结构)与一维时间序列的“风格”逻辑不直接对应。
音频与语音合成的NST方法(如频域表示、时域表示、听觉感知领域知识)虽已存在,但因领域特异性,无法直接迁移至金融等场景。因此,时间序列的“风格”需结合领域知识重新定义。
时间序列风格迁移的现有方案存在显著局限: